Asosiy farq - Bazel 1 vs 2 vs 3

Bazal kelishuvlar 1975 yilda Tven (G-10) mamlakatlari markaziy bank boshqaruvchilari tomonidan birlashtirilgan Bank Nazoratining Bazel Qo'mitasi (Bank Nazorat Qo'mitasi) tomonidan joriy etilgan. bank faoliyatini tartibga solish bo'yicha ko'rsatmalar beradi. BCBS hozirgacha butun dunyo bo'ylab bank nazoratini kuchaytirish orqali bank ishonchini oshirish maqsadida Bazel 1, Bazel 2 va Bazel 3 nomli uchta akkordni chiqardi. Bazel 1 2 va 3 o'rtasidagi asosiy farq shundan iboratki, Bazel 1 banklar uchun kapitalning minimal og'irlik darajasi va aktivlarning nisbati belgilanishi uchun tuzilgan, Bazel 2 esa nazorat majburiyatlarini joriy qilish va kapitalning minimal talabini yanada kuchaytirish maqsadida tashkil etilgan. likvidlik buferlariga (kapitalning qo'shimcha qatlami) ehtiyojini targ'ib qilish.

MAZMUNI 1. Umumiy ma'lumot va asosiy farq 2. Bazel 1 nima? 3. Bazel 2 nima? 4. Bazel 3 nima? 5. Yon taqqoslash - Bazel 1 vs 2 vs 3 6. Xulosa

Bazel 1 nima?

Bazel 1 1988 yil iyul oyida bank kapitalining etarliligi nuqtai nazaridan xatarlarni boshqarish masalalarini hal qilish uchun zamin yaratdi. Bu erda banklar kapitalining etarlilik darajasi muhim ahamiyatga ega. Buning asosiy sabablaridan biri 1980-yillarning boshlarida Lotin Amerikasidagi qarz inqirozi bo'lib, unda qo'mita xalqaro banklarning kapital koeffitsientlari vaqt o'tishi bilan pasayib borayotganini tushundi. 1992 yildan boshlab kapitalning risk darajasi bo'yicha aktivlarga minimal nisbati 8% ni tashkil etadi.

Bazel 1, shuningdek, minimal talab qilinadigan kapitalni hisoblashda kiritilishi mumkin bo'lgan umumiy qoidalarni ham ko'rsatdi.

Masalan, kelishuv 1995 yil aprel oyida ko'p tomonlama to'lashning oqibatlarini qanday tan olish bo'yicha ko'rsatmalarni (ikki yoki undan ko'p banklar o'rtasida bir nechta bitimlarni birgalikda bajarish to'g'risida bitim tuzish to'g'risida kelishuvni amalga oshirganligi sababli, ularni alohida-alohida hal qilishdan farqli o'laroq, iqtisodiy va vaqtni tejashga qaratilgan) ko'rsatib berdi.

Bazel 2 nima?

Bazel 2-ning asosiy maqsadi kapitalning minimal talabini bank kapitalining etarliligi ustidan nazoratni o'tkazish zarurati bilan almashtirish edi. Bazel 2 3 tirgakdan iborat. Ular,

  • Korxonaning kapital etarliligi va ichki baholash jarayonini nazorat qilish nazorati asosida Bazel 1da belgilangan standartlashtirilgan qoidalarni ishlab chiqish va kengaytirishga intilgan kapitalga minimal talablar, bozor intizomini mustahkamlash va samarali bank amaliyotini rag'batlantirish uchun ochqich sifatida samarali foydalanish.

Yangi tizim kapitalni tartibga solishga qo'yiladigan talablar asosiy xatarlarni aks ettirish usulini takomillashtirish va so'nggi yillarda ro'y bergan moliyaviy yangiliklarni yaxshiroq hal qilish maqsadida ishlab chiqilgan. Xavflarni o'lchash va boshqarish sohasidagi doimiy yaxshilanishlarni rag'batlantirish va rag'batlantirishga qaratilgan o'zgarishlar.

Bazel 3 nima?

Bazel 2-ni yangilash zarurati, ayniqsa 2008 yil sentyabr oyida bankrot deb e'lon qilingan Lehman Brothers - global moliyaviy xizmatlar kompaniyasining moliyaviy inqirozi bilan sezildi. Korporativ boshqaruv va xatarlarni boshqarishdagi pasayishlar ushbu kelishuvning rivojlanishiga olib keldi. 2019 yildan boshlab amal qiladi. Bank sektori moliyaviy inqirozga haddan tashqari tejamkorlik va etarlicha likvidlik teskari ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, Bazel 3 ning asosiy maqsadi banklar uchun umumiy kapitalning qo'shimcha qatlamini (kapitalni saqlash buferi) belgilashdir. Agar buzilgan bo'lsa, kapitalning minimal talabini qondirish uchun to'lovlarni cheklang. Bundan tashqari, quyidagi ko'rsatmalar Bazel 3 ga ham kiritilgan.

Bazel 1 2 va 3 o'rtasidagi farq

Bazel 1 2 va 3 o'rtasidagi farq nima?

Bazel 1 vs 2 vs 3
Bazel 1Bazel 1 banklar uchun kapitalga minimal talabni hisoblashning asosiy maqsadi bo'lgan.
Bazel 2Bazel 2 nazorat majburiyatlarini joriy qilish va kapitalga minimal talabni yanada kuchaytirish uchun tashkil etilgan.
Bazel 3Bazel 3-ga asosiy e'tibor banklar tomonidan ushlab turilishi kerak bo'lgan kapitalning qo'shimcha buferini belgilash edi.
Xavf-e'tibor
Bazel 1Bazel 1 3 ta kelishuvdan tashqari minimal xavf markaziga ega.
Bazel 2Bazel 2 xavflarni boshqarishning 3 ta ustunli yondashuvini joriy etdi.
Bazel 3Bazel 2 da belgilangan xatarlarga qo'shimcha ravishda likvidlik xavfini baholash Bazel 3 tomonidan kiritilgan.
Ko'rib chiqilgan xatarlar
Bazel 1Faqat kredit xavfi Bazel 1-da ko'rib chiqiladi.
Bazel 2Bazel 2 operatsion, strategik va obro'li xatarlarni o'z ichiga olgan keng xatarlarni o'z ichiga oladi.
Bazel 3Bazel 3, Bazel 2 tomonidan kiritilgan xavflarga qo'shimcha ravishda, likvidlilik risklarini ham o'z ichiga oladi.
Kelajakdagi xatarlarni bashorat qilish
Bazel 1Bazel 1 orqaga qarashli, chunki u faqat banklarning joriy portfelidagi aktivlarni hisobga olgan.
Bazel 2Bazel 2 Bazel 1 bilan taqqoslaganda istiqbolli, chunki kapitalni hisoblash xavfga bog'liq.
Bazel 3Bazel 3 kelajakka umid qilmoqda, chunki makroiqtisodiy atrof-muhit omillari alohida bank mezonlariga qo'shimcha ravishda ko'rib chiqiladi.

Xulosa - Bazel 1 vs 2 vs 3

Bazel 1 va Akkordlar o'rtasidagi farq asosan ular erishgan maqsadlari o'rtasidagi tafovutga bog'liq. Garchi ular taqdim etgan standartlar va talablarda bir-biridan juda farq qilsalar ham, uchalasi ham tez o'zgarib turadigan xalqaro biznes sharoitida bank xatarlarini boshqarish usulidan foydalanadilar. Globallashuvning rivojlanishi bilan, dunyoning har bir joyida banklar o'zaro bog'liqdir. Agar banklar hisob-kitob qilinmagan tavakkalchiliklarni qabul qilsalar, juda katta miqdordagi mablag'lar kelib chiqishi natijasida fojiali vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin va salbiy ta'sir tezda ko'pgina davlatlar orasida tarqalib ketishi mumkin. 2008 yilda boshlangan, katta iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lgan moliyaviy inqiroz bunga misoldir.

Ma'lumot: 1. "Bazel qo'mitasining tarixi." Bazel qo'mitasining tarixi. Np, 09 oktyabr 2014 yil. Internet. 16 Fevral 2017. 2. "Masala: Lehman aka-ukalarining qulashi." Investopedia. Np, 03-mart, 2016-yil. Internet. 2017 yil 16 fevral. 3. "Bazel kelishuvi". Investopedia. Np, 15 may 2007 yil. Veb. 20 Fevral 2017. 4. Amadeo, Kimberli. "2008 yildagi moliyaviy inqirozga nima sabab bo'ldi va yana paydo bo'lishi mumkinmi?" Balans. Np, nd Internet. 20 fevral 2017 yil.

Image Teskarisi: 1. 1996-2008 yy. "AQShda moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sabablari bo'yicha milliy komissiya - AQShdagi moliyaviy-iqtisodiy inqiroz sabablari bo'yicha Milliy komissiyaning yakuniy hisoboti. 5.2-rasm. 5.2-rasm (Jamoat mulki)